Modelación y análisis de la demanda de billetes y monedas en México mediante un modelo autorregresivo integrado de media móvil, 2000-2022 / por Elidia García Flores ; director de tesis Bartolo de Jesus Villar Hernández.

By:

García Flores, Elidia

Contributor(s):

Villar Hernández, Bartolo de Jesús [director.]

Material type:

TextPublisher: Chapingo, México : El autor, 2023Description: 1 recurso en línea (122 páginas): cuadros, figurasContent type:

texto

Media type:

computadora

Carrier type:

recurso en línea

Subject(s):

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Dissertation note: Licenciatura en Economía División de Ciencias Económico Administrativas, 2023. Licenciatura Summary: En la presente tesis se modeló la demanda de billetes y monedas en la economía mexicana para el periodo 2000-2022 utilizando dos tipos de modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA): un ARIMA estacional (SARIMA) y un ARIMA estacional con variables externas (SARIMAX), de éste último se consideraron seis variables: Índice Nacional de Precios al Consumidor, Indicador Global de la Actividad Económica, tasa de CETES a 28 días, días hábiles, buen fin y pandemia, los últimos dos se incluyeron como variables auxiliares. El objetivo fue encontrar el mejor modelo ARIMA que explique los datos históricos sobre la de- manda de billetes y monedas en la economía mexicana. En adición, se analizó y explicó el comportamiento de la demanda de efectivo durante el periodo estudiado. El mejor modelo resultó ser el modelo ARIMA estacional (SARIMA) que modela apropiadamente los datos históricos y que, además, arroja predicciones confiables. Se concluye que la demanda de billetes y monedas ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado debido a que el dinero en efectivo tiene ciertas características que proporcionan facilidad, seguridad y confianza.

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Licenciatura en Economía División de Ciencias Económico Administrativas, 2023. Licenciatura

Incluye referencias bibliográficas: páginas 118-122.

En la presente tesis se modeló la demanda de billetes y monedas en la economía mexicana para el periodo 2000-2022 utilizando dos tipos de modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA): un ARIMA estacional (SARIMA) y un ARIMA estacional con variables externas (SARIMAX), de éste último se consideraron seis variables: Índice Nacional de Precios al Consumidor, Indicador Global de la Actividad Económica, tasa de CETES a 28 días, días hábiles, buen fin y pandemia, los últimos dos se incluyeron como variables auxiliares. El objetivo fue encontrar el mejor modelo ARIMA que explique los datos históricos sobre la de- manda de billetes y monedas en la economía mexicana. En adición, se analizó y explicó el comportamiento de la demanda de efectivo durante el periodo estudiado. El mejor modelo resultó ser el modelo ARIMA estacional (SARIMA) que modela apropiadamente los datos históricos y que, además, arroja predicciones confiables. Se concluye que la demanda de billetes y monedas ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado debido a que el dinero en efectivo tiene ciertas características que proporcionan facilidad, seguridad y confianza.

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